热心网友的回答：
首先更正一下，应该为方差矩阵（或方差-协方差矩阵），协方差矩阵可能不是方的，谈不上正定负定.
证：设随机向量x=(x1,x2,...,xn)'（列向量），x的方差阵为
v(x)=cov(x,x)=(σij)n×n,i,j=1,2,...,n.
而σij=σji=cov(xi,xj)，
所以，v(x)为对称阵,并且对角元素σii≥0.
所以，v(x)≥0（n维零向量），即，方差矩阵v(x)是非负定矩阵.
协方差矩阵？
协方差矩阵有什么意义
协方差的计算方法
雷达的回答：
1.在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变数的总体误差。
2.期望值分别为e(x) = μ 与 e(y) = ν 的两个实数随机变数x与y之间的协方差定义为：
cov(x，y)=e[(x-e(x))(y-e(y))]等价计算式为cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)
牟图碧辰阳的回答：
cov(x,y)=e是协方差的定义式，把它，很容易得到：cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)，具体计算协方差都是用后一个式子，这方便多了。
如果已知x与y的分布列，是很容易求得xy的分布列的，以后的问题只是求数学期望了，编制的程式应该是很简单的，因为用计算器计算也不难的。
协方差矩阵
怎么证明 ：协方差矩阵是半正定的？请回答
发射讯号的协方差矩阵物理意义是什么？
兰陵风烟的回答：
在统计学与概率论中,，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的方差。是从标量随机变数到高维度随机向量的自然推广。 假设 x 是以 n 个标量随机变数组成的列向量，并且μk 是其第k个元素的期望值, 即, μk = e(xk), 协方差矩阵然后被定义为：
σ=e=(如图) 矩阵中的第(i,j)个元素是xi与xj的协方差. 这个概念是对于标量随机变数方差的一般化推广。
相关係数矩阵和协方差矩阵有什么区别
热心网友的回答：
相关係数矩
阵：相当于消除量纲的表示变数间相关性的一个矩阵协方差矩阵：它是没有消除量纲的表示变数间相关性的矩阵。
你对比下它们的等式变换关係：
r=cov(x,y)/d(x)d(y)
看看我的部落格
1 等价无穷小代换，并不在于 x 趋向于什么，而在于函式的分子 分母 幂次 複合变数的结果趋向于什么。2 sinx x，原本是一个极为重要的 special limit，我们翻译成重要极限。但是在教学中，常常误导为等价无穷小代换 sinx x x x 1。这个前提是 x 趋向于 0。pca为什么要用...
在kalman filter中一般是不会出现这样的情况的，在ekf中可能会出现，一般是因为系统的非线性较强，採用一阶的近似误差还是比较大的，就会出现发散，所以协方差矩阵也会变得非正定，可以把取样间隔缩短一点或者採用ukf pf等其它滤波方法 另外可。用mvnpdf函式时协方差矩阵是非正定矩阵怎么办 ...
如果讯号中含有噪声，最大特徵值代表讯号与噪声的功率，最小特徵值代表噪声功率 只有讯号的话，个人感觉最大最小特徵值应该相等吧。这是资料的东西了，看看高数 什么是协方差 协方差矩阵 矩阵特徵值 1 正确,因为按照定义,x与y的协方差等于y与x的协方差.2 不正确.例如矩阵 1 1 1 1 的特徵值一个是...
