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去知网搜啊，一般这个会是国内金融工程研究生或者衍生品领域的博士毕业**，它的**参考文献上肯定要表明出处，每一个都会适合你的要求。要不就直接考克斯（j.c.
cox）、罗斯（s.a.ross）、鲁宾斯坦（m.
rubinstein）和夏普（sharpe）等人的着作或者**进行看。谷歌一下完毕
二叉树期权定价模型的介绍
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black-scholes期权定价模型虽然有许多优点， 但是它的推导过程难以为人们所接受。在2023年， 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型， 称为二项式模型(binomial model)或二叉树法(binomial tree)。 二项期权定价模型由考克斯（j.
c.cox）、罗斯（s.a.
ross）、鲁宾斯坦（m.rubinstein）和夏普（sharpe）等人提出的一种期权定价模型，主要用于计算美式期权的价值。其优点在于比较直观简单，不需要太多数学知识就可以加以应用。
二叉树期权定价模型的二叉树思想
使用者的回答：
1：black-scholes方程模型优缺点：
优点：对欧式期权，有精确的定价公式；
缺点：对美式期权，无精确的定价公式，不可能求出解的表示式，而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握。
2：思想：
假定到期且只有两种可能，而且涨跌幅均为10%的假设都很粗略。修改为：在t分为狠多小的时间间隔δt，而在每一个δt，****变化由s到su或sd。
如果**上扬概率为p，那么**的概率为1-p。
3：u,p,d的确定：
由black-scholes方程告诉我们：可以假定市场为风险中性。即**预期收益率μ等于无风险利率r，故有：
serδt = psu + (1 − p)sd （23）
即：e^=pu+(1-p)d=e(s) （24)
又因****变化符合布朗运动，从而 δs n(rsδt,σs√δt)（25）
=>d(s) = σ2s2δt；
利用d(s) = e(s2) − (e(s))2
e(s2) = p(su)2 + (1 − p)(sd)2
=>σ2s2δt = p(su)2 + (1 − p)(sd)2 − [psu + (1 − p)sd]2
=>σ2δt = p(u)2 + (1 − p)(d)2 − [pu + (1 − p)d]2 （26）
又因为股价的上扬和**应满足：ud=1 （27）
由（24），（26），（27）可解得：
其中：a = erδt。
4：结论：
在相等的充分小的δt时段内，无论开始时****如何。由（28）~（31）所确定的u，d和p都是常数。（即只与δt，σ，r有关，而与s无关）。
在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,计算期权的价
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q=(1+r-d)/(u-d)
su=21*1.4=29.4
sd=21*1.1=23.1
cu=max(su-x,0)
cd=max(sd-x,0)
c=[cuq+cd(1-q)]/(1+r)我是狼王，叫我雷锋
本文将实物期权理论引入r d专案管理领域,以阶段门npd模型为基础,了应用二叉树期权定价模型评估研发专案价值的具体思路和步骤,并通过比较,证明了由于评估时採用不符合研发专案风险特点的高折现率,npv法倾向于低估专案价值,这将影响企业 一种基于二叉树修正演算法的经理 期权估价模型 一种基于二叉树修正演...
从根结点 n 0 开始，每层的最大结点数是 2 n由2 n 50 n 6 所以该二叉树最少有6层 根结点算0层，最后一层有50个结点 所以总结点数是 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 50 113 完全二叉树的形式总结点最少，2 5 50 2 6 所以子结点分布在第6 7层，设第六层n...
我觉得你主要是不清楚pre指向的是什么。我的资料结构书是严蔚敏版的，书上是这么说的 pre始终指向刚刚访问过的结点，若指标root指向当前访问的结点，则pre指向它的前续。说的有点抽象。其实主要就是要清楚何时改变pre的值，pre始终指向刚刚访问过的结点 就是说访问完一个结点后，就改变pre的值。具...
